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El problema considerado en esta tesis es la estimación de los parámetros de modelos econométricos dinámicos lineales gaussianos formulados en tiempo continuo cuando las observaciones son discretas y se recogen a intervalos irregulares de tiempo.[...]texto impreso
André García, Francisco Javier ; Nuño Sevilla, Luis Enrique ; Pérez García, Javier-José | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE) | 1998A factor model which relates the macroeconomy and the stock market evolution is presented. This relation is shown to be different among activity sectors. These differences are detected and quantified in an empirical application to the Madrid Sto[...]
