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Chamizo Cana, Álvaro ; Fonollosa, Alexandre ; Novales Cinca, Alfonso | Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales. Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)We analyze whether the credit market anticipated the financial crisis before the regulators using a methodology that combines the Merton model for the determination of economic capital with Vasicek’s factor model for asset correlation. Contrary [...]
